システムトレードでタイ移住計画断念(TT)。タイで就職活動♪
夢破れたいまでもタイにあこがれて、タイで就職してタイに住む計画の状況をつづる日記。
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さやとり2
この前考えたスワップの鞘についてもう少し考えてみようと思う。

口座Aのドル円が120.00-120.03でうごいており、
口座Bも同様に120.00-120.03で動いており、
明日の仕切るときも同じ値段であると仮定したとき、
口座Aは120.03で買い、口座Bは120.00で売り。
スワップは口座Aから474円、口座Bは-164円。
合計310円もらえることになる。

為替差損は口座Aで120.03で買い、120.00で売るから3銭の損。
口座Bでも同様の3銭の損。
合計6銭で-600円。
スワップと為替差損を計算すると-290円

これをポンド円で計算すると
スワップが975-340=635円。
為替差損が8銭×2=-1600円
合計-1000円になる。

ドル円口座のほうが有利だが、
マイナスになってしまう。
ただ、相場は3銭ぐらいは動いており、
相場があまり動いていないときにはこれぐらい取れそうなので、
ためしで仕掛けてみました。

ドル円123.09×30万通貨 買い
ドル円123.19×30万通貨 売り

なんか単なる片張りになったような気がします・・・

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コメント
この記事へのコメント
ディトレで165.00でユーロ売ってみました。
ここから下はあまり抵抗なさそうなので、
ここを割ったら、164.50まで一気にいってほしいです。
2007/06/27(水) 14:46:15 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
落ちてるね~、ドル円はすごいポジもったけど大丈夫か。
2007/06/27(水) 15:02:44 | URL | yasuda #-[ 編集]
すごいですねー
昨日のストップにかかっての損きりがもったいないです(TT)
ドル円はすごい持ってますけど、
10銭乗ってるしこれにスワップが入ってくるので、プラスになることは決まっています。
しかし、
問題はマネーの資金量があまりないので勝手にロスカットされるのがリスクです。

でも、基本的には売りと買いが入っているので相場の上下はまったく関係ないです。
2007/06/27(水) 15:23:38 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
ユーロ164.55で利食いです。
もうちょっと伸ばしても良いかもしれませんがこつこつと利益を取っていきます。
2007/06/27(水) 15:27:55 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
ユーロ読み通り完璧じゃん。
2007/06/27(水) 15:30:45 | URL | yasuda #-[ 編集]
完璧じゃないけど、
今は流れに乗れてる気がします。
ただ、前回上げ幅の3分の1のおしは達成したので、
ここからどう動くかは私にもわかりませんが、
急落した後は何時間かかけて値を戻したりして動かないので、
ここからはちょっと様子見です。
2007/06/27(水) 16:07:02 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
お久しぶりです。zibuです。

あと、ほんの数日でタイを後にすることになりました。ちょっと寂しさはありますね。
自分も日本に帰国後は、タイ永住を目指し、日々、いろりろ取り組む予定です。

最近、調子いいみたいですね!
そろそろ戻ったりします?
タイで、また、再会したですね。
2007/06/27(水) 18:11:40 | URL | zibu #-[ 編集]
zibuさんおひさしぶりです。
日本に帰国されるのですか、
タイもさびしくなりますねー。
私は今年中にタイに帰る予定なので、
またタイで会いましょう。
2007/06/27(水) 21:50:42 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
そろそろ下げ止まったと思うので、
ポンド円を245.45で10万買ってみました。
長く持つつもりはないのですが、
3日分のスワップぐらいはほしい。
2007/06/27(水) 23:18:34 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
245.45ではなくて、244.45ですね
2007/06/27(水) 23:19:07 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
日本時間に入れば円売られそうなので私も短期で少しだけポジろうかな。
2007/06/28(木) 00:47:42 | URL | yasuda #-[ 編集]
すごい円安になってますねー。
一回円高にもう一度いってほしいです。
2007/06/28(木) 09:42:13 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
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