システムトレードでタイ移住計画断念(TT)。タイで就職活動♪
夢破れたいまでもタイにあこがれて、タイで就職してタイに住む計画の状況をつづる日記。
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ドローダウン
システムができるとそのシステムで何枚、もしくは何万通貨運用していいかが問題になってきますが、
これはラリーウィリアムズとかシステムセミナーによると、
そのシステムの最大ドローダウンの1.5倍+証拠金額が必要だとなっています。
システムが1つだけの場合はそれで問題のないのですが、
これが増えていくとそれぞれのシステムに上記のように必要証拠金額を出していくとかなり多くの資金が取られてしまいます。

この時にそれぞれのシステムのドローダウンを合計して、
すべてのシステムの合計のドローダウンを出してその値を使うのが良いみたいです。

現在私には商品先物のガソリンでMAを使ったシステム2つと、
逆張りを使ったシステム2つの合計4つのシステムがあります。

それぞれのシステムのドローは95万円、130万円、60万円、60万円で合計350万ぐらいですが、
これをすべてのシステムのドローを一緒に計算すると、210万ぐらいになります。

それぞれのシステムのドローを使った場合だと、
350×1.5+108=633万円必要になりますが、
合計のドローダウンを使うと
210×1.5+108=423万円となり、
200万円も少なくてすみます。

単純に1200万円の資金があった場合、
ドローに600を使った場合のリターンは720万円のリターン。
ドローに400を使った場合のリターンは1080万円となり、
合計のドローを使った方がリターンがよくなる。

ただし、証拠金が少なくなる分だけ予想外の動きがあったときには破産の確率が大きくなる。
それぞれのドローを足すのだと大きすぎるが、
合計した金額だと少なすぎるかもしれません。
その真ん中ぐらいがちょうど良いのかもしれません。

そう考えて私の資金を見てみるとちょっと少ないような気がしてきました。
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買ったら一生うらない。その会社の株を買うことはその会社の一部を所有すること。すばらしい。この価値観はデイトレードを否定する。我々は社会に付加価値を生み出すことでしか、いきていけないと思う。バフェット本人の言葉で彼の企業経営に対する考え方、哲学がよくわかる
2007/10/09(火) 03:50:45 | みかの記録
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