システムトレードでタイ移住計画断念(TT)。タイで就職活動♪
夢破れたいまでもタイにあこがれて、タイで就職してタイに住む計画の状況をつづる日記。
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データをどこまで取るか。
データをどのくらいの年代さかのぼって取るかは、
システムを作るうえで結構問題になる点だと思う。
以前作っていたシステムは、
東京工業品取引所のガソリンだったので、
この問題はあまり問題じゃなかった。

なぜなら、
ガソリンが上場したのは1999年。
私がシステムを作り始めたのは2004年ぐらい。
しかも初心者がディトレに挑戦するはずもなく、
オーバーナイトのシステムになると、
どうしても5年ぐらいのデータを使わないと、
過去の取引が数回だけというシステムしかできなく、
過去の取引回数を増やすには、
その5年間全部のデータが必要になってしまい、
何も考えずに上場来のデータを使っていた。

でも、
ここ1,2年商品先物取引は売買取引の減少によって、
相場が変わってきているように思い、
(単純に私が負けていてその理由にしているだけかもしれませんが)
システム自体は最近の相場だけのデータを使って作ったほうがいいのではないか。
と思うことがよくあった。
また、ディトレのシステム(私の場合は寄り仕掛け、引け仕切り)は、
ここ3年のデータだけでも十分のデータも取れ傾向が見れると思っていた。

そしてこの前作った為替システムにはヤフーからデータを取ったものでした。
データは1999年以降のものを使い、
中長期システムを作っていましたが、
今回違うところの19994年以降のデータを使い同じようなシステムを作りました。
ところが2つのデータで作ったシステムに大きな違いが現れた。
期待値等のほとんど変わらないのだが、
ドローダウンがまったく違うのである。
どうやらこの違いは1998年8月以降の円高によるものだった。

相場で破産しないためにはこのドローダウンはとても重要で、
この値が2つのデータで3~4倍も違うとなると、
1999年のデータで作ったシステムで運用していた場合は、
確実に破産していることでしょう。
果たしてデータはどこから取り始めるのがよいのだろうか。
システムの調子が悪くなったら、
そのシステムを捨てることもいいのかもしれませんが難しい問題です。

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コメント
この記事へのコメント
文章なげ~。暇なの?凝り性だからブログもコリそうですね。
2007/04/18(水) 05:07:05 | URL | yasuda #-[ 編集]
日本に戻ってきてから暇です・・・
飲みに行ったのは一回だけ、
その後はヒッキー生活です。
でも、書くことなくなってきました。
2007/04/18(水) 20:23:45 | URL | kizaokun46 #-[ 編集]
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