システムトレードでタイ移住計画断念(TT)。タイで就職活動♪
夢破れたいまでもタイにあこがれて、タイで就職してタイに住む計画の状況をつづる日記。
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システム再開
車がほしいなーということで、
システムを再開します。

やっぱり今までやってきてまだトータルでは利益ですし、
運用しないのももったいないので、
システムづくりを再開、トレードの再開をやろうかと思います。

ということで
簡単な為替のシステムづくりからやり始めます。

まずは4本値を集めています。

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RCI
久しぶりに使えないパソコンで、
今一番使えると思っているRCIのシステムを検証してみました。
まず最初にエクセルが英語なので計算式がほとんどわからなくて困りました。
次に置き換えとかもどうやっていいのかわからず、
手作業で一個一個(TT)
英語版のエクセル使えません。
日本語版のエクセルほしいよー。

なんだかんだ言ってもRCIのシステムは完成したのですが、
RCIは何本のRCIにするかで一つずつシートを作るか、
かなりたくさんの計算式を作るかのどちらかので、
結局有名な本数の値をとってみました。

システムの内容としては、
買われすぎ感がそろってボリンジャーの上限を超したら売り、
売られすぎ感がそろってボリンジャーの下限を超したら買い。
というオーソドックスな方法にしたのですが、
結果はマイナス・・・・。

この手法は結構いいと思っていたのですが、
パソコンに勝手に計算させると負けてしまうのですねー。
ちなみに損きり入れないで、
日柄しきりにしてみました。
このあたりをいじるともしかしたらプラスになるのかもしれませんが、
思ったよりもいい値が出なかったので残念です。
ドローダウン
システムができるとそのシステムで何枚、もしくは何万通貨運用していいかが問題になってきますが、
これはラリーウィリアムズとかシステムセミナーによると、
そのシステムの最大ドローダウンの1.5倍+証拠金額が必要だとなっています。
システムが1つだけの場合はそれで問題のないのですが、
これが増えていくとそれぞれのシステムに上記のように必要証拠金額を出していくとかなり多くの資金が取られてしまいます。

この時にそれぞれのシステムのドローダウンを合計して、
すべてのシステムの合計のドローダウンを出してその値を使うのが良いみたいです。

現在私には商品先物のガソリンでMAを使ったシステム2つと、
逆張りを使ったシステム2つの合計4つのシステムがあります。

それぞれのシステムのドローは95万円、130万円、60万円、60万円で合計350万ぐらいですが、
これをすべてのシステムのドローを一緒に計算すると、210万ぐらいになります。

それぞれのシステムのドローを使った場合だと、
350×1.5+108=633万円必要になりますが、
合計のドローダウンを使うと
210×1.5+108=423万円となり、
200万円も少なくてすみます。

単純に1200万円の資金があった場合、
ドローに600を使った場合のリターンは720万円のリターン。
ドローに400を使った場合のリターンは1080万円となり、
合計のドローを使った方がリターンがよくなる。

ただし、証拠金が少なくなる分だけ予想外の動きがあったときには破産の確率が大きくなる。
それぞれのドローを足すのだと大きすぎるが、
合計した金額だと少なすぎるかもしれません。
その真ん中ぐらいがちょうど良いのかもしれません。

そう考えて私の資金を見てみるとちょっと少ないような気がしてきました。
MM法4
MM法を商品先物のガソリンのシステムに入れてみた。
8年間で11回ぐらいの仕掛けしかないが勝率は7割ぐらいで、
期待値もそれなりのシステムになった。

ただあまりにもトレード数が少なすぎる。
MM法は天底を狙うシステムだからエントリーがかなり厳しいのかもしれません。
違う組み合わせにするといいシステムになるかもしれません。
MM法についてはここのHPに詳しい説明があります。
http://stock.kikuchisan.net/mmmethod1.html

話は変わって明日の夜行バスで東京に行くことにしました。
東京で働くところを探す予定です。
ついでに11日は為替セミナーに行ってきます。
MM法3
昨日作ったシステムをボリンジャーバンドとRSIだけでどの値がよいか調べてみた。
結果はボリン、RSI、DI、MACDを使ったときよりも勝率、期待値が落ちる。
ユーロ、ユーロドルについても同じシステムで調べてみたところ、
ユーロ円ではドル円と同じように一応利益が出ているが、
ユーロドルに関しては利益が出ていない。

ボリンジャーとRSIだけではあまりいいシステムが作れないのかもしれません。
ただ、MM法ではそれなりにいい結果なので、
違うテクニカル的なことを組み合わせるといい結果が出るかもしれません。

MM法2
為替のドル円で作ってみました。
少しおかしいところもあるかもしれませんが、
だいたいあってるでしょう。
約9年間で68万円の利益。(1万通貨で運用した場合)
総トレードが52で勝ちが21勝率40%
期待値が13000円ぐらい。
ドローが73000円だから、
15万円ぐらいあれば1万通貨運用できるようです。
150万で運用すれば680万の利益になるから9年で割って、
1年間あたり75万円の利益が出る計算になるみたいです。

ボリンは12日、RSI14日、DX2日、ADX14日、
EMA4-23シグナル2を使っていますが、
9年間で仕掛けが52回は少ないかもしれません。
また勝率が少ないのでまだまだ仕掛けとかを何とかすればもっと良いシステムになる可能性がありそうです。
MM法
YAHOOの動画でMM法という方法が動画で説明されていた。
やり方としてはボリンジャーバンド、RSI、DMI、MACDをつかって、
底を見極めて買っていく方法みたいです。
最近為替を見ていてボリンジャーバンドが意外とよさそうなのを知っていたのでこの方法はよさそうです。
興味がある人はこの方法でシステムでも作ってみたらどうでしょうか?

ボリンジャーバンドは2σを超えたところ、RSIは25以下75以上。
DMIは75以上、MACDはGC直前、DC直前だそうです。
この条件のときに前日の高値を越えてきたときに買うそうです。
ストップは前日の安値を抜けたとき。

なかなかよさそうなシステムです。
ただよくわからないところもありますが変数にしていろいろ調べればよいと思います。
久しぶりにシステム
ブログのタイトルにあるとおり、
以前はシステムを使って商品先物市場で運用していたのですが、
昨年ぐらいからシステムがうまく働いてくれなくなり、
為替のシステムを作って為替でも運用していたのですが、
決済が遅くなって利益が削られることと、
四本値のデータをとりそのデータを入れてどの時点で仕掛けていくか。
とかいろいろ問題があったので、
一番楽しい思惑売買をしていたのですが、
いろいろネット上で為替のことを調べているとリアルタイムで勝手に自動売買してくれるシステムがあるそうです。
VTTrader(Chat Trader)とかだそうです。

詳しくはシステムトレード研究所(http://jidoubaibai.com/)に作り方がついています。

久しぶりにシステムの勉強でもしてみます。


システム売買って
何なんでしょう?

私は同じような手法を繰り返すことだと思う。
つまり、
同じことを繰り返すなら、
別にパソコンでシステムを作る必要もなく、
自分の手計算なりチャートをみていつも同売買をする事も同じだと思う。
ただエクセルを使うことで過去の結果を調べることができるのと、
複雑な計算をあっという間に計算してくれるというのが便利である。

しかし、
パソコンでシステムを作るときは、
自分の頭の中で考えた売買の仕方を数式を作るのがとても難しい。
その上「感」などというものは数式にすることができないし、
突発の事件には対応できないのが欠点だ。

その点頭で考えて自分の手計算手書きのチャート等はその点柔軟にできるのが利点ではなかろうか。
でもそこで問題になってくるのが「感情」である。
損をしているときには損きりしたくないという感情であり、
利食いをしようとするときにはまだあがるのではないだろうかと思って、
利食いが遅れたり逆に早く利食ってしまったりと「感情」がとても重要になる。

私がシステムトレードをはじめたのもこの「感情」に左右されることなく売買するために、
システムに従いシステムどおりに建玉していました。
でもこの「感情」に振り回されないのであれば、
自分の頭で考えて毎回同じような売買を繰り返し、
突発的な事件などにも対応したほうがシステムよりもいいのではないでしょうか。
しかも、システムとは違いいろいろな情報を元に売買を考えることができる。

データをどこまで取るか。
データをどのくらいの年代さかのぼって取るかは、
システムを作るうえで結構問題になる点だと思う。
以前作っていたシステムは、
東京工業品取引所のガソリンだったので、
この問題はあまり問題じゃなかった。

なぜなら、
ガソリンが上場したのは1999年。
私がシステムを作り始めたのは2004年ぐらい。
しかも初心者がディトレに挑戦するはずもなく、
オーバーナイトのシステムになると、
どうしても5年ぐらいのデータを使わないと、
過去の取引が数回だけというシステムしかできなく、
過去の取引回数を増やすには、
その5年間全部のデータが必要になってしまい、
何も考えずに上場来のデータを使っていた。

でも、
ここ1,2年商品先物取引は売買取引の減少によって、
相場が変わってきているように思い、
(単純に私が負けていてその理由にしているだけかもしれませんが)
システム自体は最近の相場だけのデータを使って作ったほうがいいのではないか。
と思うことがよくあった。
また、ディトレのシステム(私の場合は寄り仕掛け、引け仕切り)は、
ここ3年のデータだけでも十分のデータも取れ傾向が見れると思っていた。

そしてこの前作った為替システムにはヤフーからデータを取ったものでした。
データは1999年以降のものを使い、
中長期システムを作っていましたが、
今回違うところの19994年以降のデータを使い同じようなシステムを作りました。
ところが2つのデータで作ったシステムに大きな違いが現れた。
期待値等のほとんど変わらないのだが、
ドローダウンがまったく違うのである。
どうやらこの違いは1998年8月以降の円高によるものだった。

相場で破産しないためにはこのドローダウンはとても重要で、
この値が2つのデータで3~4倍も違うとなると、
1999年のデータで作ったシステムで運用していた場合は、
確実に破産していることでしょう。
果たしてデータはどこから取り始めるのがよいのだろうか。
システムの調子が悪くなったら、
そのシステムを捨てることもいいのかもしれませんが難しい問題です。

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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